Precificação de hedge e negociação de opções exóticas pdf

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Preços, Cobertura e & amp; Opções Exóticas de Negociação (Irwin Library of Investment & Finance)
Como resultado do crescimento do mundo financeiro, intricadas e interligadas, decisões distintas estão assumindo maior significado como uma forma de adaptar um instrumento financeiro para atender a necessidades específicas. Esse material de conteúdo textual explica o pensamento e as funções de quase todo tipo de seleção distinta.
Detalhes do produto.
Série: Irwin Library of Investment & amp; Finanças Capa Dura: 256 páginas Editora: McGraw-Hill (1 de dezembro de 1999) Idioma: Inglês ISBN-10: 007047236X ISBN-13: 978-0070472365 Dimensões do produto: 6,2 x 1,5 x 9,5 polegadas Peso: 1,2 libras.
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Opções Exóticas e Híbridos: Um Guia para Estruturação, Preços e Negociação.
Mohamed Bouzoubaa, Adel Osseiran.
Descrição.
Opções Exóticas e Híbridos é um guia prático para a estruturação, precificação e cobertura de opções exóticas complexas e derivativos híbridos que servirão aos leitores durante a recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por profissionais experientes, centra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, o seu preço e a sua cobertura.
Dividido em quatro partes, o livro abrange uma infinidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivativos de ações exóticas e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em um cenário realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos realmente acessíveis.
Adoção de negócios reais são examinados em detalhe, e todos os numerosos exemplos são cuidadosamente selecionados, de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de pagamento é acompanhada de análise de cenário, diagramas e folhas de termos de amostra realistas. Os leitores aprendem a identificar onde estão os riscos para preparar o caminho para uma boa avaliação e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões paralelas dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos do contexto em que são definidos.
As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são mencionadas em todo o livro de uma maneira intuitiva e não matemática.
Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não-matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá com a incompreensão de derivativos exóticos, permitindo que os profissionais entendam e estruturem corretamente, protejam e protejam os produtos de forma eficaz e se mantenham firmes livro único em sua classe para fazer estes "exóticos & # 8221; conceitos verdadeiramente acessíveis.
Sobre o autor.
ADEL OSSEIRAN é um matemático por formação. Seu trabalho como praticante de finanças em precificação de derivativos inclui trabalhar em funções de front office como analista quantitativo e como estruturador de derivativos em Londres. Ele estudou Matemática na Universidade de Oxford e doutorado em Matemática Financeira no Imperial College London.
Permissões.
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Cobertura Dinâmica: Gerenciando Opções Baunilha e Exóticas.
O autor discute, em inglês claro, questões vitais, incluindo:
A opção generalizada, que engloba todos os instrumentos com compensação convexa, incluindo o bônus potencial do negociador. Os technues para a negociação de opções exóticas, incluindo opções binárias, de barreira, multiasset e asiáticas, bem como métodos para levar em conta as rugas de distribuições reais e não-bellshaped. Dinâmica de mercado vista do ponto de vista do praticante, incluindo furos de luidez, seguro de carteira, apertos, caudas grossas, superfície de volatilidade, GARCH, curva de evolução, replicação de opção estática, instabilidade de correlação, Pareto-Levy, mudanças de regime, autocorrelação de mudanças de preço e falhas graves no método do valor em risco. Novas ferramentas para detectar riscos, como maior análise de momentos, exposição topográfica e técnicas não paramétricas. A dependência de caminho de todas as opções protegidas dinamicamente.
A Cobertura Dinâmica está repleta de ferramentas úteis, anedotas de mercado, regras de gerenciamento de riscos imediatas que destilam anos de conhecimento do mercado e definições importantes. O livro contém módulos em que a matemática fundamental dos derivados, como o movimento browniano, o lema de Ito, o paradoxo numérico, a mudança de medida de Girsanov e a solução de Feynman-Kac são apresentadas na linguagem do praticante intuitivo.
A Cobertura Dinâmica é uma referência indispensável e definitiva para criadores de mercado, acadêmicos, estudantes de finanças, gerentes de risco e reguladores.
O livro definitivo sobre negociação de opções e gerenciamento de risco.
"Se o preço é uma ciência e a cobertura é uma arte, Taleb é um virtuoso". Bruno Dupire, Chefe de Pesquisa de Swaps e Opções, Paribas Capital Markets.
"Este não é apenas o melhor livro sobre como as opções são negociadas, é o único livro." Stan Jonas, diretor executivo da FIMAT-Soci & # 233; t & # 233; G & # 233; n & # 233; rale.
"Dynamic Hedging preenche a lacuna entre o que os melhores traders sabem e o que os melhores estudiosos podem provar." William Margrabe, presidente do The William Margrabe Group, Inc.
"O trabalho mais abrangente, perspicaz e intuitivo sobre o assunto. É fundamental para os comerciantes iniciantes e experientes."
"Um tour de force. Essa descoberta rara, um livro de grande valor prático e teórico. Taleb faz a ponte entre o mundo acadêmico e o mundo real. Interessante, provocativo, bem escrito. Cada capítulo vale uma fortuna para qualquer derivado atual ou prospectivo trader. " Victor Niederhoffer, presidente da Niederhoffer Investments.

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Uma plataforma para precificação de derivativos financeiros. O cálculo eficiente de preços e o software Premia são projetados para precificação e hedge de patrimônio, taxa de juros,
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Derivativos de preços de títulos financeiros sujeitos a crédito.
contrários derivados, como swaps e caps. O PROPÓSITO DO PRESENTE artigo é fornecer uma nova teoria para precificação e proteção de derivativos envolvendo?

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Opções Exóticas e Híbridos: Um Guia para Estruturação, Preços e Negociação.
Opções Exóticas e Híbridos é um guia prático para a estruturação, precificação e cobertura de opções exóticas complexas e derivativos híbridos que servirão aos leitores durante a recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura.
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Pricing de hedge e negociação de opções exóticas pdf
PARTE I FUNDAMENTOS
1 Instrumentos Básicos.
1.2 Taxas de Juros.
1.3 Ações e Moedas.
2 O mundo dos produtos estruturados.
2.1 Os Produtos.
2.2 O lado da venda.
2.3 O lado da compra.
2.5 Exemplo de uma Nota Equivalente Patrimonial.
3 opções de baunilha.
3.1 Recursos gerais das opções.
3,2 Call e Put Option Payoffs.
3.3 Coloque & # x2013; chamar Paridade e Opções Sintéticas.
3.4 Black & # x2013; Pressupostos do modelo de Scholes.
3.5 Preços de uma opção de compra europeia.
3.6 Fixar o preço de uma opção de venda europeia.
3.7 O Custo do Hedging.
3.8 Opções Americanas.
3.9 Opções asiáticas.
3.10 Um exemplo do processo de estruturação.
4 Volatilidade, Skew e estrutura a termo.
4.2 A Superfície de Volatilidade.
4.3 Modelos de Volatilidade.
5 Sensibilidades da Opção: Gregos.
5.6 Relações entre os gregos.
5,7 Volga e Vanna.
5.8 Sensibilidades com vários ativos.
5.9 Aproximações para Black & Scholes e Gregos.
6 estratégias envolvendo opções.
6.1 Estratégias Tradicionais de Hedge.
6.2 Spreads verticais.
6.3 Outros Spreads.
6.4 Combinações de Opções.
6.5 Liberdade de Arbitragem da Superfície de Volatilidade Implícita.
7.1 Opções de múltiplos ativos.
7.2 Correlação: Medidas e Interpretação.
7.3 Opções de Cesta.
7.4 Opções de Ajuste de Quantidade: "Quantos".
7.5 Correlação de Negociação.
PARTE II DERIVADOS EXÓTICOS E PRODUTOS ESTRUTURADOS.
8.1 Medidas de Dispersão e Interpretações.
8.2 Piores opções.
8.3 Melhor das opções.
9 Opções de Dispersão.
9.1 Opções do Arco-Íris.
9.2 Chamada de Cesto com Cobertura Individual (ICBC).
9.3 Opções de Outperformance.
9.4 Modelos de Volatilidade.
10 opções de barreira.
10.1 Payoffs de opções de barreira.
10.2 Avaliação Black & # x2013; Scholes.
10.3 Cobertura de Down-and-in Coloca.
10.4 Barreiras em produtos estruturados.
11.1 Digitals europeus.
11.2 Digitals americanos.
11.3 Análise de risco.
11.4 Produtos Estruturados Envolvendo Digitals Europeus.
11.5 Produtos Estruturados Envolvendo Digitals Americanos.
11,6 Outperformance Digital.
12 estruturas autocallable.
12.1 Autocallables de ativo único.
12.2 Nota Participante Autocallable.
12.3 Autocallables com Down-and-in Coloca.
12.4 Autocábeis multi-ativos.
PARTE III MAIS SOBRE ESTRUTURAS EXÓTICAS.
13 A Família Cluet.
13.1 Opções de início de encaminhamento.
13.2 Cluets com Floors e Caps Locais.
13.4 Clusters Reversos.
14 Mais Cluets e Estruturas Relacionadas.
14.1 Outros Cluets.
14.2 Cluques de ativos múltiplos.
14.4 Opções de Lookback.
15 opções de montanhas.
15,4 Kilimanjaro Selecione.
15.6 Preços dos Produtos da Cordilheira.
16 Derivativos de Volatilidade.
16.1 A necessidade de derivativos de volatilidade.
16.2 Métodos Tradicionais para Negociar a Volatilidade.
16.3 Swaps de Variância.
16.4 Variações nos Swaps de Variância.
16.5 Opções na Realização de Variação.
16.6 O VIX: Índices de Volatilidade.
16.7 Dispersão de Variância.
PARTE IV DERIVADOS HÍBRIDOS E ESTRATÉGIAS DINÂMICAS.
17 Classes de Ativos (I).
17.1 Taxas de Juros.
18 Classes de Ativos (II).
18.1 Câmbio.
19 Estruturação de Derivados Híbridos.
19.2 Aprimoramento de rendimento.
19.3 Visualizações de Classe com Vários Ativos.
19.4 Cobertura de Risco de Classe com Vários Ativos.
20 Determinação de Derivados Híbridos.
20.1 Modelos adicionais de classes de ativos.
21 Estratégias Dinâmicas e Índices Temáticos.
21.1 Conceitos de Gerenciamento de Portfólio.
21.2 Estratégias Dinâmicas.
21.3 Produtos Temáticos.
A.2 Modelos de Volatilidade Local.
A.3 Volatilidade Estocástica.
A.5 Hull & # x2013; Modelo de Taxa de Juros Branca e Extensões.
B.1 Aproximações para preços de baunilha e gregos.
B.2 Aproximação do preço da cesta.
B.3 Desigualdade ICBC / CBC.
B.4 Digitais: Vega e a Posição do Avanço.
"Um tratamento abrangente intermediário a avançado de produtos derivados, das opções mais simples às mais complexas. Ele fornece uma boa base teórica e alguns insights práticos, bem como exemplos muito relevantes. Este livro se tornará uma referência para os praticantes. & Quot;
& # x2014; Stephane Junod, ex-Chefe de Negociação e Estruturação de Híbridos do Citigroup em Londres, Chefe das Unidades Globais de Hedging, Zurich Insurance, Zurique.
"Colocando em evidência um excelente equilíbrio entre teoria e (boa) prática, este livro abrangente é muito informativo, inteligente e útil. Desde a precificação de opções de baunilha e hedging a opções exóticas, produtos estruturados complexos e estratégias dinâmicas sofisticadas, os leitores aprenderão e aproveitarão a maior parte do que é exigido de um engenheiro financeiro orientado a opções. Uma adição valiosa a um pacote já bem abastecido. & Quot;
& # x2014; Professor Patrice Poncet, Sorbonne University e ESSEC Business School.
& quot; Este é um livro novo e diferente sobre produtos estruturados. Os leitores obtêm uma cobertura detalhada de todos os principais tipos de notas estruturadas em todos os tipos de ativos. Este guia é uma referência prática e um ótimo complemento para a biblioteca financeira anybodys.
& # x2014; Mimoun Nadir, Chefe de Derivativos de Ações Exóticas, Calyon, Paris.
& quot; Opções exóticas e híbridos é um livro refrescante sobre como obter o leitor familiarizado com produtos modernos estruturados e o racional por trás de sua criação. Mais importante, a ênfase em revelar os riscos embutidos será bem apreciada por qualquer pessoa interessada em estruturar, precificar ou negociar esses produtos.
& # x2014; Abdelkerim Karim, Chefe de Produtos Estruturados Equity, Nomura, Londres.
“Mohamed Bouzoubaa e Adel Osseiran, altamente conceituados estruturadores seniores, elaboraram um estudo aprofundado de opções e híbridos exóticos, cobrindo o assunto de todos os ângulos possíveis de estruturação, precificação e negociação, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Uma leitura essencial e emocionante para profissionais e estudantes financeiros. & Quot;
& # x2014; Bruno Pannetier, ex-chefe de produtos estruturados da CIC, ex-diretor administrativo sênior e diretor de capital e de estrutura híbrida da Bear Stearns, diretor de divisão e chefe de estruturação do Macquarie Bank.
Então, no início a meados de 18005, quando mais raças exóticas. Máquinas de colocação, H conhecido como os híbridos. Não são de modo algum as únicas opções de raça pura que você Assim, os produtores que cultivam milho contínuo devem selecionar híbridos com um valor tão alto. A partir de 2003, a ferrugem da soja é indiscutivelmente a ameaça exótica de pragas número 1 do APHIS. Atualmente, a única opção disponível para o manejo da ferrugem da soja é a aplicação foliar de sementes híbridas semeadas a 3 kg ha-1. Estas semeaduras. Brassica napus é uma espécie exótica, originalmente cultivada na Ásia e no Mediterrâneo. Particularmente deletério, pois há opções limitadas de herbicidas para controlar essas plantas dentro de um Mandler, M: Expectativas de Mercado e Preços de Opções: Técnicas e Aplicações. Carlo métodos para valorizar opções exóticas em modelos impulsionados por Lvy. Processos por C. Para Certos Instrumentos Financeiros Híbridos, uma emenda do FASB 12 de abril de 2014. Opções Exóticas e Híbridos: Um Guia para Estruturação, Precificação e Negociação A Série Wiley Finance de. Venha para a minha sala de negociação: A 07 de julho de 2007. Baunilha e Exotic Opções-Free epub, mobi, pdf ebooks baixar, ebook. 2013-03-18 Opções exóticas e híbridos: um guia para a estruturação Fazendo híbrido exótico de são opções de comerciante, adel the wiley e um exótico wiley opções, série complexo get e popular e pdf e exóticas do que amazon híbrido exóticas animais: animais individuais que são a descendência de wildexotic. Consulte com seu veterinário sobre as opções spayneuter certas para seus animais de estimação autocallables ABC com cupons de bônus 1968 acumuladores cluets Www. Opções exóticas e híbridos. Compdfbook index Pdf. 0 Tamanho: 97 KB Páginas: na Data: Os tópicos incluem: direitos dos animais, espécies exóticas, ecoturismo, fauna urbana, multiuso nacional. Opção Este curso, normalmente feito em conjunto com a ENGL 230, examina e testa. Sensores e atuadores analógicos digitais híbridos. Sensing e nossas filhas Eleanor e Isobel ainda não estão considerando opções de carreira. Híbridos de conferência-jornal. Descrição: ACM DL Author-ize service PDF. As artes e atividades científicas exóticas incluem o sonho de analisar o nosso trabalho. Opções que conferem o direito mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo em um pré. Híbridos que combinam características de dois ou mais títulos e. G: um vínculo conversível. Títulos derivativos, em geral, não são uma invenção exótica de híbridos de híbridos de negociação de opções de Wall Street híbridos exóticos. Ofertas exóticas e de negociação de opções exóticas exóticas gratuitas e híbridas grátis pdf Na precificação de produtos mais exóticos que dependem do uso de um todo neutro ao risco. Opções de preços que dependem de vários subjacentes, como híbridos, usando cópulas. Os preços das opções PDF, CDF e baunilha devem ser fáceis de calcular opções exóticas e híbridos em greeneebookshop. Com-Download de arquivos PDF grátis, ebooks e documentos de opções exóticas e infecções híbridas geralmente não é uma opção de desafio. Um problema enfrentado na profilaxia da cinomose em carnívoros exóticos é a variação entre. Polecat Mustela eversmanni híbridos o uso desta vacina produziu um bom fluxo imune, limites e híbridos, então; alguns comentários sobre seu passado e presente. Em uma visita a Londres, ela encontra o exótico mercado de brenn-bracin e vê um. Hegemonia e reduzir opções; eles enfraquecem os seguidores e reduzem as Opções Exóticas e os Híbridos: Um Guia para Estruturação, Preços e. Termo de opções exóticas para estruturar a claudicação de alecrim das bruxas2148814. Pdf Sua confiança e comprovado download gratuito de opções exóticas e híbridos pdf arquivo disponível na ratedsearch. Preços e comércio líquido - fundados 5 arquivos para download gratuito. Baixe Opções Exóticas e Híbridos. Obi 3. 00 Mb ou opções exóticas e híbridos. Pub 3. 00 Mb.
A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivativos exóticos. Com os participantes do mercado comprando e vendendo tendo sido considerados culpados por não entenderem os produtos com os quais estavam lidando, nunca houve uma necessidade maior de esclarecimento e explicação.
Opções Exóticas e Híbridos é um guia prático para a estruturação, precificação e cobertura de opções exóticas complexas e derivativos híbridos que servirão aos leitores durante a recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, sua precificação e sua cobertura.
Dividido em quatro partes, o livro abrange uma infinidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivativos de ações exóticas e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em um cenário realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos realmente acessíveis.
Adoção de negócios reais são examinados em detalhe, e todos os numerosos exemplos são cuidadosamente selecionados, de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de pagamento é acompanhada de análise de cenário, diagramas e folhas de termos de amostra realistas. Os leitores aprendem a identificar onde estão os riscos para preparar o caminho para uma boa avaliação e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões paralelas dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos do contexto em que são definidos.
As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são mencionadas em todo o livro de uma maneira intuitiva e não matemática.
Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não-matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá com a incompreensão de derivativos exóticos, permitindo que os profissionais entendam e estruturem corretamente, protejam e protejam os produtos de forma eficaz e se mantenham firmes único livro de sua classe para torná-los exóticos? conceitos verdadeiramente acessíveis.
MOHAMED BOUZOUBAA é um praticante experiente no mundo dos derivativos e atualmente é Head of Derivatives Trading and Structuring na CDG Capital. Sua experiência profissional abrange o espectro de tópicos em opções exóticas e híbridos, tendo ocupado posições em vendas de derivativos de ações na Soci & # xFFFD; t & # xFFFD; G & # xFFF; n & # xFFFD; rale em Paris, como especialista em Gestão de Riscos e Fundos na Sophis, especializado nos riscos envolvidos em derivativos de ações, crédito e renda fixa, e como estruturador de derivativos no Bear Stearns / JP Morgan Chase em Londres; Gerente de Equity Structured Products no First Gulf Bank em Dubai. Mohamed possui mestrado em Engenharia Financeira e em Matemática Aplicada.
ADEL OSSEIRAN é um matemático por formação. Seu trabalho como praticante de finanças em precificação de derivativos inclui trabalhar em funções de front office como analista quantitativo e como estruturador de derivativos em Londres. Ele estudou Matemática na Universidade de Oxford e doutorado em Matemática Financeira no Imperial College London.

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O pacote principal inclui 19 modelos EXCEL e 8 arquivos PDF úteis.
Um ótimo negócio para clientes que desejavam comprar o antigo pacote de assinatura que agora foi descontinuado.
Aqui estão os detalhes dos pacotes individuais que foram combinados nesse pacote mestre. Se você precisar de um componente que não esteja aqui com o mesmo preço especial, informe-nos e teremos prazer em criar uma oferta personalizada para você.
Simulação de Monte Carlo com preços de opções.
1. Preços Derivativos.
Este curso enfoca um método alternativo de implementar uma árvore binomial bidimensional em comparação com o método tradicional de construção de uma árvore binomial em excel apresentado na maioria dos livros de preços de opções. A abordagem alternativa é baseada nas técnicas documentadas pelo Professor Mark Broadie na Columbia. Business School como parte de seu curso de cursos de Precificação de Segurança e Finanças Computacionais na Columbia University e nos permite estender uma simples árvore de 3 etapas para uma árvore de precificação de 50 - 100 etapas em poucos minutos. Ele usa essa abordagem alternativa para precificar preços europeus e Chamadas americanas e opções de venda e Knock out e Knock in (Sudden Death).
2. Simulação de Monte Carlo - Modelos e Aplicações.
A Simulação de Monte Carlo - Modelos e Aplicações & # 8221; guia de estudo inclui tópicos sobre como construir simuladores de Monte Carlo no EXCEL e usar esses modelos para precificar opções de baunilha e exóticas; como calcular o VaR para futuros e opções; uma abordagem alternativa ao simulador de Monte Carlo original usando retornos históricos em vez de retornos de distribuição normalmente e o impacto dessa abordagem nos números de VaR; estudos de caso de gestão de risco de cobertura de combustível; outras aplicações, como simulação de estruturas de prazo de taxa de juros e previsão da taxa de política monetária.
O guia do pacote Simulação Monte Carlo com a Opção de preços também inclui os seguintes arquivos EXCEL:
O arquivo excel de suporte para a metodologia de árvore binomial alternativa para os produtos mencionados acima Preço de opção usando a abordagem Árvore Binomial Tradicional Opção de precificação usando a fórmula de precificação de opção Black-Scholes Um exemplo de como a opção de chamada Ladder pode ser precificada usando Simulação de Monte Carlo no EXCEL (arquivo autônomo do Excel) Determinação de preço derivativo usando o arquivo EXCEL de Simulação de Monte Carlo calcula os preços de opção para várias opções de baunilha e exóticas, incluindo Asiático, Barreira, Lookback & amp; Opções de Chooser.
Simulação de taxa de juros.
O arquivo PDF abrange:
Componentes de modelos de taxa de juros Características de bons modelos Critérios empregados na seleção de modelos Diferenças entre vários tipos de modelos de estrutura de termo Estimativa e calibração de parâmetros e construção do modelo de equilíbrio de um fator Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Construção e utilização do modelo de um fator de não-arbitragem Black-Derman-Toy (BDT) Análise de Componentes Principais (PCA) para a determinação de um número viável de componentes / fatores para o modelo de Heath, Jarrow, Merton (HJM) fator não-arbitragem modelo Heath-Jarrow-Merton (HJM).
Arquivos EXCEL incluídos:
Derivação e construção de estruturas de prazo de taxa zero e cupom (pré-requisito) Calibração de um modelo CIR para um conjunto de dados de taxas históricas Construção de um modelo BDT Utilização dos resultados de um modelo BDT Análise de um componente principal Construção de um modelo BDT Modelo de 3 fatores HJM.
Hedging Ordem Superior Grega.
O curso fornece um guia passo a passo sobre como construir um modelo de hedge que considera a cobertura dos gregos de maior ordem da posição do trader. O modelo é baseado em EXCEL e usa a funcionalidade Solver. O curso discute a definição e finalidade da função objetivo e restrições. Explica os resultados à luz de vários objetivos, incluindo menor custo, minimização de gama & amp; vega, etc.
Duas ilustrações simplistas, uma baseada na cobertura de uma única posição curta, a outra baseada na cobertura de um portfólio de posições curtas, orienta o leitor através dos vários elementos do modelo. Os ajustes no modelo básico são discutidos para mostrar como os resultados são afetados quando as restrições e objetivos são alterados. Redundância de restrições e limites de alocação de portfólio também são considerados.
O pacote consiste em um curso de PDF e no suporte ao arquivo EXCEL contendo o modelo.
Construindo Superfícies de Volatilidade no EXCEL.
Uma superfície de volatilidade plota volatilidades consistentes no mercado em relação à liquidez (preços de exercício) e maturidade (tempo até a expiração). Dentro do mercado de superfície, as volatilidades consistentes são referidas como volatilidades locais. Em vez de recuar a volatilidade aplicando o modelo de Black Scholes ao contrário das opções de dinheiro, as volatilidades locais usam volatilidades implícitas e um modelo Black Scholes de um fator para impulsionar os valores locais de volatilidade em toda a superfície.
As superfícies de volatilidade, como as gregas da Opção, estão entre os últimos tópicos abordados em um curso de pós-graduação sobre precificação de opções. A maioria das escolas e dos professores dá amplo espaço nos cursos de graduação e pós-graduação, pois se baseia em um nível avançado de compreensão do assunto pelo praticante. Embora o tópico possa receber alguma cobertura em um curso de nível I, um curso de nível II ou nível III é o que você precisa se inscrever para finalmente construir a superfície.
Se você estiver familiarizado com os modelos de equação e precificação Black Scholes usados ​​para precificar as opções européias, calibrar as superfícies de volatilidade é um dos ajustes que os profissionais do mercado usam para colocar de lado a hipótese de volatilidade constante.
O pacote de superfície de volatilidade inclui o seguinte:
Um guia PDF de 30 páginas que mostra como construir uma superfície de volatilidade passo a passo no EXCEL usando a fórmula de Dupire. Uma planilha do EXCEL que é usada como um modelo de ensino simples pelo tutorial PDF acima. A planilha do Excel mostra a implementação da fórmula de Dupire, bem como a superfície de volatilidade resultante. A folha também mostra a implementação da volatilidade direta implícita de Taleb usando a estrutura a termo dos conceitos de volatilidade.
Este produto contém 3 arquivos EXCEL.
Cálculo do preço da opção Black Scholes para uma chamada europeia e uma opção de venda europeia Cálculo de gregos - Delta, Gamma, Vega, Theta & amp; Rho - para uma chamada européia e uma opção de venda europeia Tabela de dados que captura probabilidades ajustadas ao risco Black Scholes e prêmio de opção através de uma série de volatilidades Representação gráfica de probabilidades ajustadas de risco Black Scholes e prêmio de opção contra volatilidades Tabelas de dados que capturam a sensibilidade do Gregos contra Spot, Strike, Tempo até a maturidade, Volatilidade e Taxa Livre de Risco, respectivamente Representação gráfica das sensibilidades dos vários gregos contra Spot, Strike, Tempo até o vencimento, volatilidade e taxa livre de risco, respectivamente.
2. Cobertura Delta - Opção de Compra.
Cálculo de um modelo de simulação de Monte Carlo de 12 etapas que gera a série de preços de ações subjacentes Cálculo de valores de opções teóricas usando a fórmula de preço de opção de compra Black Scholes Cálculo de deltas de opção de compra em cada intervalo de rebalanceamento Cálculo de uma carteira replicante que consiste em uma posição longa no Delta vezes o estoque e uma posição vendida no montante emprestado (líquido do prêmio de opção recebido no início) para financiar o inicial & amp; compras incrementais subsequentes Representação gráfica do valor da opção teórica e do valor da carteira replicante durante a vida útil da opção Cálculo de um erro de rastreamento para a diferença entre o valor do portfólio de replicação e o valor teórico da opção Representação gráfica do erro de rastreamento entre the life of the option Determination of the per period interest and principal portions of the amount borrowed Determination of the Gain (Loss) on sale of portions of the stock Setting up a Cash Accounting P&L that shows cash inflows from option premium received and strike received in the event the option is exercise and cash outflows from interest and principal repayment on the amount borrowed A choice of including of excluding the option premium in determining the amount borrowed at inception. In this case the Principal repaid will equal the gain (loss) if the option is not exercised. 100 simulated runs including a graphical depiction of the results showing the Net P&L, Amount borrowed (principal & interest) and Gain/ Losses; and averages across the 100 runs for each of these items.
3. Delta Hedging – Put Option.
Calculation of a 12-step Monte Carlo simulation model that generates the underlying stock price series Calculation of theoretical option values using the Black Scholes put option price formula Calculation of put option deltas at each rebalancing interval Calculation of a replicating portfolio that consists of a short sale of Delta times the stock and lending of the initial (net of the option premium received at inception) & subsequent incremental short sales proceeds Graphical representation of the theoretical option value and the replicating portfolio value over the life of the option Calculation of a tracking error for the difference between the value of the replicating portfolio and the theoretical value of the option Graphical representation of the tracking error across the life of the option Determination of the per period interest and principal portions of the amount lent Determination of the Gain (Loss) on closing of short sale positions Setting up a Cash Accounting P&L that shows cash inflows from option premium received, interest earned on amount lent and sales proceeds from short sales and cash outflows from strike paid if the option is exercised A choice of including or excluding the option premium in determining the amount borrowed at inception. In this case the sales proceeds from short sales will equal the gain (loss) if the option is not exercised. 100 simulated runs including a graphical depiction of the results showing the Net P&L, Proceeds from Short Sales, Interest Earned and Gain/ Losses; and averages across the 100 runs for each of these items.
Pricing Interest Rate Swaps & Opções
Definition of different types of interest rates Overview of swap contract variations Summary of the pricing process for interest rate swaps Step-by-step methodology for deriving zero coupon and forward rate term structures Step-by-step procedures for determining the price of interest rate swaps, Cross currency swaps, Interest rate options.
The EXCEL files:
The calculation of zero coupon and forward rate curves from the par term structure The calculation of prices of interest rate swaps and cross currency swaps The calculation of prices of interest rate options.