Sistema de negociação de tartaruga excel

Como obter o sistema de tartaruga no Excel?
Eu tentei converter um arquivo 4 para um arquivo do Excel manualmente.
Então pesquiso os códigos no indicador Turtle Trading e são os resultados:
if (((CLOSE & gt; rhigh & amp; i & gt; 0) || (ALTA & gt; rhigh & amp; & amp; StrictEntry == true)) & amp; & amp; LongInfo [i] == OUT_OF_MARKET)
if (((CLOSE & lt; low & amp; i & gt; 0) || (LOW & lt; low & amp; & amp; StrictEntry == true)) & amp; & amp; ShortInfo [i] == OUT_OF_MARKET)
(LOW & lt; lento & amp; & amp; StrictExit == verdadeiro & amp; (LOW & gt; long_price || Greedy == falso)) & amp; & amp;
if (((CLOSE & gt; shigh & amp; eu & gt; 0) & amp;; (CLOSE & lt; short_price || Greedy == falso)) ||
(ALTA & gt; shigh & amp; & amp; StrictExit == verdadeiro & amp; (& lt; short_price || Greedy == false)) & amp; & amp;
A fórmula para excel (Go Long) deve ser: = ALS (EN (CLOSE & gt; rlow; LOW & gt; rlow); CLOSE; 0)
. Eu quero calcular o valor de fechamento, por isso, se a fórmula for 'true', quero ver o valor Close dele.

Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis era amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir a todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde se deve obter uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saiam do lado positivo das faixas de negociação e vendam breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novas elevações de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a se consolidar ou reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, então cabe a você decidir se essa estratégia é para você.

Sistema de negociação de tartaruga excel
Nós vendemos um arquivo. zip que inclui 1 planilhas PDF e 16 planilhas Excel. O PDF mostra visualmente os sistemas Turtle com suas regras marcadas nos gráficos. A calculadora do tamanho da posição mostra quantas ações / lotes / contratos com base em suas entradas. As outras 15 planilhas do Excel são backtests básicos dos sistemas 1 e 2 do Turtle. Você pode alterar as variáveis ​​e ver as atualizações resultantes nos gráficos de equity e drawdown. As 15 planilhas de backtest do Excel permitem que você insira seus próprios dados ou altere as fórmulas para explorar novas ideias. Os backtests do Excel não incluem todos os fatores envolvidos na negociação, mas dão a você um começo e permitem que você investigue os números. As planilhas são um ponto de partida e não estão prontas para negociar um sistema lucrativo em um portfólio completo.
US $ 9 para PDF e 16 planilhas.
Detalhes de itens incluídos.
Sistema de Tartaruga 1 e Sistema 2 PDF.
Uma tendência introdutória Após a apresentação em PDF mostrando as regras da Tendência da Tartaruga Seguindo o Sistema 1 e Sistema 2. As regras são mostradas visualmente através de exemplos com gatilhos marcados em gráficos de ações.
Porcentagem de Volatilidade Posição Tamanho Calculadora Excel Spreadsheet.
Esta planilha possui 3 guias separadas para o instrumento de negociação escolhido. As 3 guias são Ações, Forex e Futuros. Você insere sua posição (longa ou curta), preço de entrada, valor de ATR, capital, múltiplos de ATR para cálculo e parada de posição e porcentagem de risco na guia de estoques. As guias Forex e Futuros adicionam insumos para o tamanho pip / tick e o valor pip / tick. Depois que as entradas forem inseridas, a coluna da direita da planilha mostrará o tamanho da posição em ações / lotes / contratos e o preço de parada. Também são mostrados os próximos pontos de entrada da pirâmide com o novo nível de parada.
5 Spreadsheets de planilhas do Google Stock System 1 e System 2.
Usando o preço de estoque ou índice nomeado, essas planilhas de Excel introdutórias mostram um backtest usando as regras básicas de entrada, gerenciamento de dinheiro, paradas e saídas do Turtle's Trend Following System 1 e System 2. Esses backtests introdutórios não mostram a pirâmide devido à ausência de alavancagem suficiente para as compras convencionais de ações. Os arquivos permitem a personalização alterando o valor de capital inicial, a porcentagem de risco e o intervalo ATR de 20 dias por parada.
Ações incluídas: Enron de janeiro de 2.97 a 31 de dezembro de 2002, de Google de agosto de 19.04 a 31 de agosto de 12, de 12 de maio de 1997 a 31 de agosto de 2012.12 de maio de 1984 a 31 de agosto de 2012 e de 21 de outubro de 2001 a 31 de agosto de 2012.
5 Forex e 5 Futures Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets.
Usando o par de moedas ou contrato nomeado, essas planilhas Forex e Futures Excel mostram um backtest usando as regras básicas de entrada do Tartaruga, seguindo o Sistema 1 e Sistema 2, posicionando o tamanho, posicionando a pirâmide, paradas e saídas. Os arquivos permitem a personalização, alterando o montante de capital inicial, a porcentagem de risco, intervalo ATR de 20 dias por parada, intervalo ATR entre posições da pirâmide, número máximo de posições da pirâmide, tamanho do lote / contrato e tamanho pip / tick.
Os pares de Forex incluíram: USD / CHF, USD / JPY, AUD / USD, GBP / USD e EUR / USD, todos de 01 de janeiro de 2001 a 31 de agosto de 2012.
Os contratos futuros incluíram: Ouro (GC-COMEX), Açúcar (SB-NYCE), Petróleo Bruto (CL-NYMEX), Gasolina (RB-NYMEX) e S & amp; P500 e-mini (ES-CME) todos de jan.03.95 para o dia 31 de agosto de 2012.
A primeira aba é um Sumário de Desempenho que permite personalizar o capital inicial, a porcentagem de risco por negociação e o número de ATR de "N" ou 20 dias para usar na posição e parar os cálculos. A segunda linha permite a personalização do ATR ou "N" entre as posições da pirâmide, o número máximo de posições da pirâmide, o tamanho do lote e o tamanho do pip para o Forex com o tamanho do tick e o tamanho do contrato para Futuros. A guia Resumo de desempenho também mostra as estatísticas básicas com um gráfico de patrimônio. O resumo do Excel Screenshot mostra a primeira aba de uma planilha Forex.
As segunda e terceira guias, vistas na captura de tela Detalhes do Excel, mostram os dados detalhados do Sistema 2 que usa as entradas de intervalo de 55 dias e o Sistema 1 que usa as entradas de intervalo de 20 dias. Estes mostram os breakouts, gatilhos de saída, cálculo True Range com média de 20 dias, posição a cada dia, preços de entrada e saída, lotes ou contratos em cada posição, trigêmeos com posições adicionais e porcentagem de ganho por negociação.
US $ 9 para PDF e 16 planilhas.
Explore os números para ver como funciona um sistema de acompanhamento de tendências. Altere as variáveis ​​e veja como isso altera a lucratividade ou o risco do sistema. Ao percorrer as planilhas, aprenda os itens mais importantes para você no desenvolvimento e teste de um sistema de acompanhamento de tendências. Para ações como o índice DJIA ou a Enron, você pode achar que elas não são tendência suficiente para mostrar lucratividade. Alguns mercados não tendem e não seria uma boa opção para colocar em sua seleção de mercados para o comércio. Outros podem tender com pouca freqüência e, dependendo do seu risco, passar por períodos de saque significativos que são difíceis de serem cumpridos e continuar sendo negociados.
Você assume todos os riscos associados às decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste site. A negociação é de natureza especulativa e não apropriada para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco que estejam preparados para perder, pois existe sempre o risco de perdas substanciais. Os investidores devem examinar completamente sua situação financeira pessoal antes de negociar. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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Editora: AFAS ERP Home page do software: gotoDL Última atualização: 9 de setembro de 2010.
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Editora: SysTools Software Home page: systoolsgroup Última atualização: 11 de março de 2011.
AbleBits Consolide o Assistente de Planilhas para o Microsoft Excel.
Consolidar Assistente de Planilhas para o Microsoft Excel consolida facilmente várias planilhas do Excel em uma. Essa ferramenta inteligente oferece várias opções de consolidação de dados: mesclar planilhas de pastas de trabalho diferentes em um arquivo do Excel, combinar dados de várias planilhas em uma única planilha do Excel ou unir várias pastas de trabalho do Excel e arquivos CSV sem abri-los.

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Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.
Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com os complexos sistemas de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo fortemente.
As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para o sucesso comercial. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente líquidos, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.
E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.
Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Aqueles que estão acima são meus favoritos, embora outros também funcionem, se forem altamente qualificados. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada na volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.
Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.
Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio dos preços em um único dia em um determinado mercado, incluindo a abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:
True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior ou o mínimo do dia anterior menos a baixa de hoje. Em resumo:
TR = (máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde o PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)
Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitar o risco ajustando a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.
Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)

Sistema de negociação de tartaruga excel
Nota: A melhor explicação que encontrei está aqui. Era uma vez esse famoso especulador de commodities, Richard Dennis.
Apelidado de "Prince of the Pit", ele ganhou US $ 200 milhões em dez anos. Convencido de que se poderia aprender a ser um bom negociante, ele contratou treze estudantes e lhes ensinou seu "Sistema de Negociação de Tartarugas", em 1983.
Ele financiou cada estudante com fundos, de US $ 500 mil a US $ 2 milhões, a partir de fevereiro de 1984. Eles eram chamados de "tartarugas". Nos quatro anos seguintes, as tartarugas tiveram um retorno anual de 80%. (O DOW aumentou a uma taxa anual de cerca de 14% nesse período.)> Não me diga. Você vai explicar este Sistema de Negociação de Tartarugas, certo?
> Se Dennis fez tanto dinheiro, por que ele não manteve o sistema em segredo?
Aparentemente, um (ou mais?) De seus alunos está vendendo o sistema, ganhando dinheiro sem o consentimento dos criadores do sistema.
Então, outro estudante publicou uma descrição do Sistema de Tartarugas original.
> Então, o que é esse sistema?
Esse é o valor máximo de: (High de hoje) - (Low de hoje) | (Hoje é Alta) - (close de ontem) | | (hoje é Low) - (close de ontem) | Em seguida, calculamos o período de 20 dias. Verificação do TR. (Veja EMA)
Usamos a seguinte prescrição, chamando o resultado N:
(Se fosse uma média comum de variedade de jardim, em vez de uma média móvel exponencial, também poderia ser chamada de Média de True Range.) N (hoje) = (19/20) N (ontem) + (1/20) TR ( hoje)
Note que precisamos de 20 dias de dados para começar nossos cálculos. > Huh? 19/20 e 1/20? Não é a EMA de 19 dias?
Sim, mas estou apenas regurgitando a explicação dada no arquivo PDF. então não se preocupe com isso.
> Por que uma média exponencial? e por que alguma coisa True Range?
O True Range é uma medida da volatilidade diária, o preço oscila ao longo de um período de 24 horas, o grau de comportamento violento - e queremos alguma suavidade média móvel, daí a EMA.
Ok! Por favor continue.
Ok, armados com o valor de N, calculamos uma volatilidade do dólar da seguinte forma: suponha que uma alteração de 1 ponto no ativo gere uma alteração de $ D no contrato. (D é Dólares por Ponto.) Volatilidade em Dólar = N D> Hein? Dólares por ponto?
Sim, isso me confundiu também.
No Turtle System, praticado por Richard Dennis (e seus alunos), eles negociavam em futuros.
Por exemplo, um contrato de futuros para aquecimento de óleo representa 42.000 galões. (Isso é 1000 barris.)
Então, para o aquecimento de óleo, uma mudança de US $ 1 no preço do óleo de aquecimento mudaria o preço do contrato em US $ 42.000.
Ok, agora suponha que você tenha US $ 1 milhão para investir. Quanto você deve investir no ativo com uma dada volatilidade do dólar?
Essa foi uma pergunta retórica.
A resposta da tartaruga é de 1% do seu patrimônio por unidade de volatilidade do dólar.
Ou seja, você constrói sua posição no ativo em "Unidades".
Cada unidade é 1% do seu patrimônio para cada unidade de volatilidade do dólar.
Em outras palavras, cada unidade é:
Unidade = (1% do Patrimônio da Carteira) / (Volatilidade do Dólar)
Tudo bem agora:
$ D é a alteração no ativo para uma alteração de $ 1 na mercadoria subjacente.
Unidade = (1% do Patrimônio da Carteira) / (Volatilidade do Dólar)
Dê um exemplo? Ok, aqui está um exemplo:
[1] Suponha que você tenha US $ 1.000.000 para investir em futuros de óleo para aquecimento. Suponha que a Média da Faixa Real dos contratos de óleo de aquecimento (que é a MME de 20 dias da Faixa Verdadeira) seja N = 0,015. Uma mudança de US $ 1 no preço do petróleo geraria uma mudança no valor do contrato de US $ D = US $ 42.000. O dólar Volatilidade para aquecer contratos de petróleo é então: N D = (0,015) (42,000) = 630. Isso faz com que o tamanho de cada unidade de negociação: Unit = (0,01) (1,000,000) / 630 = 15,9. Arredondamento, você pode comprar 16 contratos.
Bem, ninguém está forçando você a investir em aquecimento de óleo. Você pode investir em ações da GE com a ajuda da Tartaruga.
Lembre-se de que o valor da Unidade informa qual fração de 1% do seu patrimônio você deve investir no estoque.
[2] Suponha que você tenha US $ 10 mil para investir em ações da GE. 1% desse patrimônio é então de US $ 100. e queremos saber que fração disso deve ser investida em ações da GE.
Seriam múltiplos de $ 100 / (Dollar Volatility). Suponha que a Média de True Range dos preços das ações da GE (que é a EMA de 20 dias da TR) seja N = 1,45. Para ações (em oposição a contratos futuros), tomamos $ D = o preço por ação da ação. Para a GE, isso seria $ D = $ 18,86. Então Dollar Volatility = N D = (1,45) (18,86) = $ 27,35 por ação. Isso faz com que o tamanho de cada unidade de negociação: Unit = (1% de $ 10K) / (Dollar Volatility) = 100 / 27.35 = 3.7 ações.
Observe que essa é uma proporção de (dólares) / (dólares por ação), portanto, as dimensões estão em ações. TALVEZ!! Arredondamento, cada unidade seria de 4 ações da GE.
Você pode negociar 2 unidades ou 3, mas (de acordo com as Regras da Tartaruga) nunca mais do que 4. É claro, presume-se que você tenha vários investimentos, não apenas a GE.
Aqui estão alguns outros exemplos:
> Onde está a planilha.
Paciência. Nós não terminamos de descrever o Sistema de Tartaruga. Há muito mais. mas há algo que eu não entendo.
Começamos com o True Range de preços por ação (ou por contrato de futuros). Isso é medido em dólares por ação. Calculamos a média desses dólares por ação nos últimos 20 dias. Temos N, que também é medido em dólares por ação.
Se N = 1,25, significa que a máxima variação diária de preços, com média de 20 dias, é de US $ 1,25 por ação. Então nós introduzimos $ D, os chamados "dólares por ponto". Para nossas ações, isso seria medido em dólares por ação. Portanto, a volatilidade do dólar = N D é medida em (gole!) (Dólares / ação) 2. Daí a nossa Unidade = (1% dos Dólares) / (Volatilidade do Dólar) é medida em (Dólares) / (Dólares / Ação) 2. > Huh?
Foi o que eu disse!
Parece-me que, pelo menos para negociar acções, o denominador no rácio de unidade deve ser medido em (dólares / ação).
Em seguida, o rácio unitário seria medido em Acções.
Para fazer isso, gostaríamos que N fosse uma porcentagem. como, talvez, (média real de 20 dias de preços por ação) dividido pelo (preço por ação).
Em seguida, a taxa unitária seria (dólares) / (dólares / ação). ou ações.
> Parece bom para mim.
Sim, bem, ainda estou pensando.
Nos exemplos que encontrei, eles estão falando sobre commodities.
Por exemplo, [1], um contrato de óleo de aquecimento em março de 2003 foi negociado a cerca de US $ 0,60 dólares por contrato e a média da True Range foi de aproximadamente US $ 0,015 por contrato, como observamos acima.
(Esse é o exemplo no documento em PDF que mencionei anteriormente. Está dizendo que a média de 20 dias de "variações de preço" foi de US $ 0,015 por contrato)
Em seguida, a taxa de unidade seria (dólares) / (dólares / contrato) 2 e isso não está certo.
De fato, esse documento em PDF diz que a taxa unitária está em "contratos".
> Eu acho que você está confuso.
Hmmm sim. Eu acho melhor trabalhar nessa planilha.
Ok, aqui está minha planilha. tão longe . Clique na imagem para baixar a planilha.
Seguindo o "típico" Sistema de Tartarugas, pegamos o EMA do dia-m usando a fórmula mágica:
Isso dá pesos 1 - 1 / m = (19/20) e 1 / m = (1/20) para m = 20.
Até novo aviso (!), O rácio da Unidade baseia-se no capital de $ 100K (1% = $ 1K).
Daí Unidade = $ 1000 / [N * (Preço Atual)].
No exemplo de planilha, seria: 1000 / [1.47 * 11.82] = 57,55.
> São 57,55 ações. ou o que?
Eu ainda estou cogitando.
Acho razoável modificar a planilha acima para calcular o APR de 20 dias em vez do ATR de 20 dias.
Você não lembra? Nós conversamos sobre isso aqui.
Essa é a taxa de atualização de 20 dias em que o intervalo de porcentagem é definido da seguinte forma: a cada dia você calcula o maior dos números a seguir: [(alta de hoje) - (baixa de hoje)] / (fechamento de ontem) | (hoje é High) / (ontem é Fechar) - 1 | | (baixa de hoje) / (ontem de perto) - 1 | Chamamos esses números de Intervalos de Porcentagem (ou PR). Você calcula a média desses "Intervalos percentuais" nos últimos m dias, chamando-o de Intervalo médio percentual (ou APR). Como o APR é uma porcentagem (é uma faixa de preço dividida pelo preço de ontem), então nossa Unidade será medida em Ações.
Então estamos felizes.
> Estamos felizes? Você quer dizer que você é feliz!
Sim. Na verdade, agora você tem uma opção na planilha. Na verdade, você tem um destes:
> Isso faz diferença?
Sim. Aqui estão os exemplos que fizemos acima:
> E UNIT dá o número de ações que você deve negociar?
Aah, boa pergunta, no entanto, vamos 'comparar a lógica por trás dos dois esquemas, assumindo que (1% do patrimônio) = $ 100K:
. o número máximo de ações que serão compradas por US $ 100.000. Em vez disso, compramos ações da UNIT. Suponha que a variação média / máxima de 20 dias para uma ação seja ATR = $ 1,25. Em seguida, a variação das ações da UNIT é UNIT * ATR = UNIT * 1.25. Definimos UNIT * ATR = (1% do Patrimônio Líquido) / (Preço da Ação) = 2.000. Então UNIT = 2000 / 1,25 = 1600 compartilhamentos. (Custo = US $ 50 * 1600 = US $ 80.000)
. o número máximo de ações que serão compradas por US $ 100.000. Em vez disso, compramos ações da UNIT. Suponha que a variação percentual média / máxima de 20 dias para uma ação seja APR = 2,5%. Em seguida, a variação percentual das ações da UNIT é UNIT * APR = UNIT * 0,025. Definimos UNIT * APR = (1% do patrimônio) / (preço da ação) = 2.000. Então UNIT = 2000 / 0.025 = 80.000 compartilhamentos. (Custo = quase infinito!)
Clique para continuar para a Parte II.
> ESPERE! Custo = quase infinito! Está brincando?
Sim, é verdade. Dividindo por APR, uma porcentagem, teríamos um valor ENORME para nossa UNIDADE.
Mas vamos corrigir isso dividindo por 100 * APR. Então, se APR = 2,5%, vamos apenas dividir por 2,5.
No exemplo acima, a APR UNIT passaria então em 2000 / 2.5 = 800 compartilhamentos a um custo de $ 50 * 800 = $ 40K.

Sistema de negociação de tartaruga excel
Quais foram algumas das lições aprendidas durante o uso do Sistema de Tartarugas com estoques e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e me deparo com o seu post. No entanto, tenho notado que em seu algoritmo você não está adicionando unidades se estiver no lado bom da tendência. Isto é o que tornaria a estratégia mais sólida e moveria as paradas conforme a tendência estivesse subindo ou descendo. Você tem planos de concluir o algoritmo para incluir essas regras? ou alguém implementa tais regras?
EG, eu não sou um programador e geralmente só troco o lado longo. Paga bem, mas requer mais paciência. Outros podem estar interessados ​​em ver as duas coisas.
Hey Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não ao nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original:
À medida que nossa conta cresce, o montante que compramos ou vendemos deve crescer também. Se você quiser alterar o valor comprado, adicione um multiplicador adicional, talvez algo como current_value / context. portfolio. starting_cash ou um múltiplo disso.
Olhando para trás, este código é um pouco desleixado, desculpe se é difícil interpretar :)
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